Position de dimensionnement: la façon de profiter dans le Forex Il a été dit que le facteur le plus important dans la construction de l'équité dans votre compte de trading est la taille de la position que vous prenez dans vos métiers. En fait, le positionnement de dimensionnement rend compte des rendements les plus rapides et les plus grosses qu'un commerce peut générer. Ici, nous prenons un regard controversé sur le risque et la position de dimensionnement sur le marché des changes et de vous donner quelques conseils sur la façon de l'utiliser à votre avantage. Le portefeuille Undiversified Dans le livre The Zurich Axioms (2005), l'auteur Max Gunther affirme que pour sortir des grands non riches, un investisseur doit éviter la tentation de la diversification. Il s'agit de conseils controversés, car la plupart des conseils financiers encouragent les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles pour assurer la protection contre la calamité. Malheureusement, personne ne s'enrichit de la diversification. Au mieux, la diversification tend à équilibrer les gagnants et les perdants, ce qui procure un gain médiocre. L'auteur poursuit en disant que les investisseurs devraient garder tous leurs œufs dans un ou deux paniers et ensuite s'occuper de ces paniers très bien. En d'autres termes, si vous voulez faire de véritables progrès avec votre négociation, vous devrez jouer pour des enjeux significatifs dans les domaines où vous avez suffisamment d'informations pour prendre une décision d'investissement. Pour mesurer la pertinence de ce concept, il suffit de regarder deux des investisseurs les plus réussis dans le monde, Warren Buffet et George Soros. Ces deux investisseurs jouent pour des enjeux significatifs. En 1992, George Soros misé des milliards de dollars que la livre sterling serait dévalué et donc vendu livres en quantités importantes. Ce pari lui a valu plus d'un milliard de nuit. Un autre exemple est Warren Buffets achat de Burlington Railroad pour 26 milliards - un enjeu important pour dire le moins. En fait, Warren Buffett a été connu pour se moquer de la notion de diversification, en disant qu'il n'a pas beaucoup de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font. High Stakes in Forex Le marché des changes, en particulier, est un lieu où les grands paris peuvent être placés grâce à la capacité de lever des positions et un système commercial 24 heures qui fournit une liquidité constante. En fait, l'effet de levier est l'une des façons de jouer pour des enjeux significatifs. Avec juste un investissement initial relativement faible, vous pouvez contrôler une position plutôt importante dans le marché des changes 100: 1 levier étant assez courant. De plus, la liquidité des marchés dans les principales devises garantit qu'une position peut être conclue ou liquidée à une vitesse cybernétique. Cette vitesse d'exécution rend indispensable que les investisseurs sachent aussi quand sortir d'un métier. En d'autres termes, assurez-vous de mesurer le risque potentiel de tout commerce et arrêter des arrêts qui vous sortira du commerce rapidement et encore vous laisser dans une position confortable pour prendre le prochain commerce. Tout en entrant dans des positions de levier importantes offre la possibilité de générer de gros bénéfices dans l'ordre court, il signifie aussi l'exposition à plus de risques. Combien de risque est suffisant Alors, comment un commerçant devrait-il jouer à des enjeux significatifs Tout d'abord, tous les commerçants doivent évaluer leurs propres appétits pour le risque. Les commerçants ne devraient jouer sur les marchés qu'avec de l'argent à risque, ce qui signifie que s'ils perdent tout, ils ne seront pas misérables. Deuxièmement, chaque commerçant doit définir - en termes monétaires - juste combien ils sont prêts à perdre sur un seul métier. Donc, par exemple, si un commerçant a 10 000 disponibles pour le commerce, il ou elle doit décider quel pourcentage de 10 000 il ou elle est prêt à risquer sur un seul métier. Habituellement, ce pourcentage est d'environ 2-3. Selon vos ressources et votre appétit pour le risque, vous pourriez augmenter ce pourcentage à 5 ou même 10, mais je ne recommanderais pas plus que cela. Donc jouer pour des enjeux significatifs prend alors le sens de la spéculation gérée plutôt que sauvages jeu. Si le risque de récompense ratio de votre commerce potentiel est assez faible, vous pouvez augmenter votre participation. Cela conduit bien évidemment à la question suivante: Combien coûte mon risque de récompenser un métier particulier? Répondre correctement à cette question nécessite une compréhension de votre méthodologie ou de votre espérance de fonctionnement. Fondamentalement, l'espérance est la mesure de la fiabilité de votre système et, par conséquent, le niveau de confiance que vous aurez à placer vos métiers. Établir des arrêts Pour paraphraser George Soros, ce n'est pas si vous avez raison ou tort qui importe, mais combien vous faites quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. Pour déterminer combien vous devriez mettre en jeu dans votre métier, et pour obtenir le maximum de bang pour votre argent, vous devez toujours calculer le nombre de pépins que vous perdrez si le marché va contre vous si votre arrêt est frappé. L'utilisation d'arrêts sur les marchés des changes est généralement plus critique que pour l'investissement en actions parce que les petits changements dans les relations monétaires peuvent rapidement entraîner des pertes massives. Disons que vous avez déterminé votre point d'entrée pour un métier et vous avez également calculé où vous allez placer votre arrêt. Supposons que cet arrêt se trouve à 20 pips de votre point d'entrée. Supposons également que vous avez 10.000 disponibles dans votre compte de trading. Si la valeur d'un pip est 10, en supposant que vous négociez un lot standard. Alors 20 pips est égal à 200. Cela équivaut à un risque 2 de vos fonds. Si vous êtes prêt à perdre jusqu'à 4 dans un métier, alors vous pourriez doubler votre position et le commerce de deux lots standard. Une perte dans ce commerce serait bien sûr de 400, qui est de 4 de vos fonds disponibles. La ligne de fond Vous devriez toujours miser assez dans n'importe quel métier pour profiter de la plus grande taille de position que votre profil de risque personnel permet tout en vous assurant que vous pouvez encore capitaliser et de faire un profit sur les événements favorables. Cela signifie prendre un risque que vous pouvez supporter. Mais aller pour le maximum à chaque fois que votre philosophie de négociation particulière, le profil de risque et les ressources permettra d'accueillir un tel mouvement. Un commerçant expérimenté devrait harceler les métiers à haute probabilité, être patient et discipliné en attendant qu'ils mettent en place et puis miser le montant maximum disponible dans les contraintes de son propre profil de risque personnel. 2011 Statut: être curieux comme un chat 45 Messages Hi all. La plupart des articles sur le dimensionnement de la taille du positionnement n'indiquent PAS comment prendre en compte le facteur de risque dans vos termes de devise locale. Ceci est crucial si vous voulez avoir une prise sur votre gestion de l'argent. Je l'ai pensé à travers l'ampli va tenter un guide étape par étape sur le dimensionnement de position de dimensionnement de lot. Experts, veuillez me corriger où je me trompe. Comme un quotnewbiequot à FX, tous les articles que j'ai lus m'a donné le sentiment que les explications ont obtenu de a-y MAIS arrêt court de z. Le z étant comment considérer le risque dans vos termes de devise LOCAUX. De nombreux articles préconisent l'utilisation d'un maximum de 2 de votre capital afin que vous puissiez durer plus longtemps dans votre voyage commercial. C'est une bonne chose. Mais ce qui n'est pas clair est la façon de la taille dans vos termes de devise locale. Certains articles fourniront ensuite des liens vers les calculateurs de taille de position. Mais hé, n'est-il pas important de savoir exactement comment calculer le risque car il est MYrisk. Ou préférez-vous sauter l'ampli penser dépendre de certaines calculatrice en ligne black-box 1) Taille du compte (dans votre monnaie locale) S10,000 (S). La monnaie locale dans cet exemple. Est SGD 2) Risque par transaction 2 du capital dans vos termes de devise LOCALE 0,02 x S10,000 S200 par transaction 3) Convertir le risque par transaction de vos conditions de devise LOCALES à la devise que vous TRADING ex. Si vous négociez EURUSD, convertir à la devise dans le devis direct, le USD. EURUSD 1.2500 gt signifie EUR1 USD1.25 la devise NON cité dans la base de 1 est la devise que vous voulez convertir. Dans cet exemple. USD S1.2346 USD1 Risque par transaction en USD S200 1.2346 US162 4) Déterminez le nombre de pips à votre stop loss à partir de votre prix d'entrée, par exemple. Acheter EURUSD 1.2500 stop loss 1.2475 pips à SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 OU 25 pips 5) Risque USD par pip USD162 25 pips à SL USD6.48 6) Calculer la plus petite valeur de tick pour la devise que vous négociez. par exemple. L'EURUSD est coté à 4 décimales. Donc la valeur la plus petite de tique (aka 1 pip) est 0,0001 par exemple. USDJPY est coté à 2 décimales. Donc la plus petite valeur de tick (aka 1 pip) est 0.01 pour EURUSD, si elle déplace 1 pip, pour a. STANDARD lot, votre compte se déplacera de 0.0001 x 100.000 USD10. MINI lot 0,0001 x 10 000 USD1. MICRO lot 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO lot 0.0001 x 100 USD0.01 7) Puisque je veux risquer USD6.48 par pip. Aka pour chaque mouvement de pip contre moi, je vais perdre USD6.48 Si j'achète 1 lot standard amp EURUSD se déplace 1 pip contre moi, je vais perdre USD10. Si j'achète 0.648 lots STANDARD, pour 1 pip contre moi, je vais perdre USD6.48 OU je peux acheter 6.48 MINI lots, pour 1 pip contre moi, je vais perdre USD6.48 OU je peux acheter 64.8 MICRO lots, pour 1 pip Contre moi, je perdre USD6.48 OU je peux acheter 648 lots NANO, pour 1 pip contre moi, je vais perdre USD6.48 Que ce soit pour le commerce STANDARD, MINI, MICRO ou NANO dépend de votre type de compte. Est-ce un pur MICRO lots SEULEMENT compte Si oui, le commerce 64,8 MICRO lots. Est-ce un compte flexible (peut négocier STANDARD, MINI, MICRO ou NANO). Alors vous pouvez échanger l'un ou l'autre. Assurez-vous d'entrer les unités correctes. Modifié: fautes d'orthographe correcte Peut-être que je manque quelque chose ici, mais je ne vois pas le point de ceci. Par exemple, ma monnaie locale est NZD. Mon compte de trading peut être en USD. Donc quel que soit le solde du compte, c'est ce que je suis prêt à risquer. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des conversions complexes et longues sur ma MONNAIE LOCALE. Je suis prêt à risquer 2 du compte, indépendamment de la monnaie dans laquelle le compte est basé po Comme TheMAXX dit, monnaie locale se réfère à la devise de base de votre compte (USD dans votre exemple). Vous avez absolument raison que si vous souhaitez risquer 2 de votre compte, peu importe la monnaie de votre compte est 2. Toutefois, si vous êtes Yen commerce par exemple, comment savez-vous quelle quantité d'acheter ou de vendre la conversion en L'étape 3 est nécessaire afin d'aligner la devise de votre compte avec la devise que vous négociez à l'époque. Comme l'a dit econbizer, la plupart des tutoriels sur cet aspect de la gestion des risques ignorent cette section. Focus sur le processus et les bénéfices suivront Pour être certain de risquer exactement 2 de votre compte, la taille de la position devra être changé à chaque changement de pip. Ce n'est vraiment pas réaliste, donc ne peut que se rapprocher de 2, parfois il finira par être plus et parfois moins. Going avec l'exemple que vous avez fourni de la taille du compte SGD 10.000 et le risque sur un commerce 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risque par transaction en USD S200 1.2346 US162 Disons donc que vous achetez 25.000 EURUSD à 1,25 avec un arrêt de 65 pip et disons Vous obtenez arrêté à 1,2435 pour une perte de .0065 X 25.000 162.5 en USD (permet juste autour de 162 à cause de simplicité) Tant que 1USD est encore SGD 1.2346 vous êtes ok (2 perte), mais si dans l'intervalle USD Est devenu plus fort contre SGD alors vous perdez plus de 2 en monnaie locale. Permet de dire dans l'intervalle 1USD SGD 1.2386. Dans ce cas 162 perte devient SGD 200.6532 qui est plus de 2 dans votre monnaie locale Si, d'autre part SGD devient plus forte. Si 1USD 1.2306 alors la perte 162 est seulement SGD 199.3572 qui est moins de 2. Rejoint Feb 2013 Statut: Membre 428 Messages Au PO, Pour être sûr de risquer exactement 2 de votre compte, la taille de position devra être changée avec chaque Changement de pip. Ce n'est vraiment pas réaliste, donc ne peut que se rapprocher de 2, parfois il finira par être plus et parfois moins. Going avec l'exemple que vous avez fourni de la taille du compte SGD 10.000 et le risque sur un commerce 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risque par transaction en USD S200 1.2346 US162 Disons donc que vous achetez 25.000 EURUSD à 1,25 avec un arrêt de 65 pip et disons Vous obtenez arrêté dehors à 1.2435 pour un .0065 X 25.000. Point intéressant que vous faites ici Combien d'oscillation prix plus vous aurait besoin de voir pour tout changement significatif dans le risque Je pense que ce serait vraiment un problème si vous étiez la négociation sur des périodes très longues. Je ne vois pas que la négociation intraday et hebdomadaire serait affectée à beaucoup par cette fluctuation. Concentrez-vous sur le processus et les bénéfices suivrontComment puis-je calculer la position de la taille Inscrit Novembre 2011 Statut: Membre 88 Messages C'est une honte qu'après 3 ans de négociation, je suis incapable de correctement risquer un pourcentage fixe de mon compte sur tout commerce, Je calcule la taille de la position ou l'argent que j'ai à risque sur un métier, il ya beaucoup de calculatrice de taille de position en ligne là-bas, mais ils ne semblent pas être précis en raison de la différence d'effet de levier. Donc supposons par exemple si Sam a un compte de 500 et il veut risquer 10 sur un seul métier, il veut acheter eurusd à 1,3300 et son stop loss est de 27 pips à 1,2973 et son effet de levier est de 500: 1. Comment calculer les lots. Veuillez présenter votre exemple de manière totalement simple. Thanks C'est une formule assez simple. Position Taille (taille du compte pourcentage d'exposition) pips risque pip valeur (10 standard, 1 mini, 0,1 micro). Dans ce qui précède, vous devez utiliser la valeur de chaque pip. Exemple L'EURUSD est toujours 10 (10 lots standard de pip), mais si l'EURJPY est 11.25pip alors vous employez ce nombre en conséquence. (11.25 standard, 1.125 mini. 1125 micro) Vous devez également figurer dans votre taille d'arrêt (en pépins). L'exemple ci-dessous utilise un arrêt de 25 pip (risque pips). Dans votre exemple d'un compte 500: Je vous recommande vivement de ne pas risquer 10 sur tout commerce si vous ne savez même pas comment calculer votre exposition au risque. Vous pouvez utiliser la même formule pour calculer les lots micro et avoir un commerce beaucoup quotsaferquot risquer seulement 1 de votre compte. De cette façon, si vous perdez, vous aurez encore 99 à travailler. Perdre 10 ne laisse que 90 à gauche. Votre argent votre choix. Inscrit Novembre 2011 Statut: Membre 88 Messages ne fonctionnent pas pour moi, rien ne se passe après i clic droit sur EasyOrder et quotexecute sur chartquot Inscrit novembre 2011 Statut: Membre 88 Messages ne fonctionne pas pour moi, rien ne se passe après i clic droit sur EasyOrder et quotexecute sur chartquot Hey merci pour l'aide, mais comment l'effet effet de levier, je veux dire faire le même calcul ci-dessus sur un compte avec l'effet de levier 100: 1 et un autre compte de levier 500: 1, y at-il des changements ou pas. Comme dans la valeur par pip Bonjour, Dans ma connaissance limitée du marché, je pense qu'il y aura une différence dans la taille du lot pour un compte 500: 1 et un compte 100: 1. Comme suppose de risquer 5 sur un compte 500 avec un effet de levier de 100: 1, il pourrait être 0,5 lot mais de risquer le même montant sur un compte 500 avec un effet de levier de 500: 1 la taille du lot serait beaucoup moins utilisé dans le 100: 1 compte. C'est parce que l'augmentation de l'effet de levier augmente la fluctuation de votre valeur de compte par pip. Right No. L'effet de levier du compte détermine juste la marge requise pour votre position. Autre que cela, le compte 100: 1 et 500: 1 sont les mêmes.
No comments:
Post a Comment